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cn{VaR} - Value at Risk

📌数据指标

  • 自上(Top)
    • 巴菲特指数(中国)
    • M2与GDP对市场流动性影响
    • 指数市盈率(PE)
    • 指数市净率(PB)
  • 而下(Down)
    • 估值相关数据(Aswath_Damodaran)

📌理论实践

  • 资产定价模型(CAPM)
    • 无风险收益率(rf)
    • 贝塔值(Beta)
      • 巴菲特不用beta值?!
      • 线性回归方法实践
      • 负贝塔系数(negative Betas)
    • 预期回报率(Expected Return)
      • 理论很丰满,现实很骨感
      • 股票风险溢价(ERP)的利弊
      • 股票风险溢价(国家风险溢价)
      • 国内A股市场应用情况
    • 年化复合增长率(CAGR)
  • 金融模型(Modeling)
    • 股利贴现模型(GGM)
    • 在险价值(Value at Risk)
      • 历史模拟法计算VaR
      • 方差-协方差计算VaR
  • 股票收益率(returns)
  • 夏普比率(Sharpe Ratio)
  • 正态分布、QQ图、偏度(skewness)和峰度(kurtosis)

📌量化分析

  • 市场研究
    • 科创板、创业板活跃情况
    • 保荐机构哪家强?
  • 个股研究
    • 收关注函后股票的后续走势
  • 分析方法
    • 主成分分析(PCA)
    • 因子分析(FA)
      • 入门介绍 - 人格特征
    • 线性回归(LR)
      • 预测金价走势
      • 预测房价(2017)
      • 预测房价(2019)
      • 预测SP500指数走势

📌搞搞震

  • 爬虫
    • 【pyspider】美国实体清单

📌其他

  • 术语汇编(glossary)
  • 专业术语(terminology)
    • Dummy Variable(虚拟变量)
    • VIF(检测多重共线性)
    • ‎Log-Transformation/Standardization

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  • repository
  • open issue

Index

A | D | F | P | T | 巴 | 预

A

  • AKShare

D

  • Dummy Variable

F

  • Factor Analysis(因子分析)

P

  • Principal Component Analysis(主成分分析)
  • pyspider

T

  • Tushare

巴

  • 巴菲特指数

预

  • 预留, [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]

By 柯西君_BingWong@微信公众号:跨界韭菜|
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