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Warren Buffett Pop Art is a mixed media by Dan Sproul which was uploaded on December 19th, 2019.

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cn{VaR} - 在险价值

文章目录

📌数据指标

• 自上(Top)
  • 巴菲特指数(中国)
  • M2与GDP对市场流动性影响
  • 指数市盈率(PE)
  • 指数市净率(PB)
• 而下(Down)
  • 估值相关数据(Aswath_Damodaran)

📌理论实践

• 资产定价模型(CAPM)
  • 无风险收益率(rf)
  • 贝塔值(Beta)
    • 巴菲特不用beta值？！
    • 线性回归方法实践
    • 负贝塔系数(negative Betas)
  • 预期回报率(Expected Return)
    • 理论很丰满，现实很骨感
    • 股票风险溢价(ERP)的利弊
    • 股票风险溢价(国家风险溢价)
    • 国内A股市场应用情况
  • 年化复合增长率(CAGR)
• 金融模型(Modeling)
  • 股利贴现模型(GGM)
  • 在险价值(Value at Risk)
    • 历史模拟法计算VaR
    • 方差-协方差计算VaR
• 股票收益率(returns)
• 夏普比率(Sharpe Ratio)
• 正态分布、QQ图、偏度(skewness)和峰度(kurtosis)

📌量化分析

• 市场研究
  • 科创板、创业板活跃情况
  • 保荐机构哪家强？
• 个股研究
  • 收关注函后股票的后续走势
• 分析方法
  • 主成分分析(PCA)
  • 因子分析(FA)
    • 人格特征（入门介绍）
    • 基于公司财务指标

📌搞搞震

• 爬虫
  • 【pyspider】美国实体清单

📌其他

• 术语汇编(glossary)

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